.某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素,其预期收益率()分别为16%,20%和13%,对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是()。
A.0.1,0.083,-0.183B.0.2,0.3,-0.5C.0.1,0.07,-0.07D.0.3,0.4,-0.7
单项选择题β值为0的股票的期望收益率是()。
A.5%B.7%C.9%D.11%E.12%
单项选择题市场资产组合的期望收益率是()。
单项选择题假定无风险利率为6%,市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%,其β值是()。
A.-0.2B.-0.1C.0D.0.1E.0.2
单项选择题某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%,市场投资组合的预期收益率为13%,标准差为0.25。假设该投资组合是有效的,它与市场收益率的相关系数为()。
A.-1B.-0.5C.0D.0.5E.1
单项选择题一只股票的β系数是1.3,市场的期望收益是14%,而且无风险利率是5%。这只股票的预期风险是()。
A.5%B.14.70%C.16.70%D.16.89%E.17.70%
单项选择题无风险收益率为每年10%,市场上所有股票的平均收益率为每年18%,某股票为每年末支付股利,刚过去的一年分配股利为8元,假设股利将无限期的以8%的速度增长,β为1.5,则该股票的价值为()元。
A.50.05B.80.40C.45.23D.61.71E.62.05
单项选择题越南VoGiap 服装公司目前股票的价格为每股50越南盾,其1年的预期收益率是14%。越南的市场风险溢价是8%,无风险利率为6%。如果该股票预期未来的股息保持稳定,且其收益率与市场投资组合的协方差减少50%,股票的当前价格将()。
A.上升3.64%B.上升2.25%C.下降3.64%D.下降2.25%E.下降1.64%
单项选择题考虑投资一只股票,该股票支付的永久性分红是6美元。根据研究,认为这只股票的β=0.90。现在的无风险收益率是4.30%,市场预期收益是13%。则为购买这只股票愿意支付()美元。
A.45.23B.46.32C.47.69D.48.36E.49.46
单项选择题套利定价模型(APT )是描述()。
A.利用价格的不均衡进行套利模型B.资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C.在一定价格水平下如何套利模型D.套利的成本模型E.以上说法都不正确
单项选择题你投资了550美元到一只β=1.12的证券上,又投资了450美元到一只β=0.86的证券上。那么这个投资组合的β值是()。
A.0.86B.0.95C.1.003D.1.12E.1.32