.某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素,其预期收益率()分别为16%,20%和13%,对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是()。
A.0.1,0.083,-0.183B.0.2,0.3,-0.5C.0.1,0.07,-0.07D.0.3,0.4,-0.7
单项选择题β值为0的股票的期望收益率是()。
A.5%B.7%C.9%D.11%E.12%
单项选择题市场资产组合的期望收益率是()。
单项选择题假定无风险利率为6%,市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%,其β值是()。
A.-0.2B.-0.1C.0D.0.1E.0.2
单项选择题某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%,市场投资组合的预期收益率为13%,标准差为0.25。假设该投资组合是有效的,它与市场收益率的相关系数为()。
A.-1B.-0.5C.0D.0.5E.1
单项选择题一只股票的β系数是1.3,市场的期望收益是14%,而且无风险利率是5%。这只股票的预期风险是()。
A.5%B.14.70%C.16.70%D.16.89%E.17.70%