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单项选择题

共用题干题在1999年,短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合,β=1的市场要求的期望收益率是12%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答问题。 β值为0的股票的期望收益率是()。

A.5%
B.7%
C.9%
D.11%
E.12%