共用题干题在1999年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β＝1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答问题。 市场资产组合的期望收益率是（）。

单项选择题假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（）。

A.-0.2
B.-0.1
C.0
D.0.1
E.0.2

单项选择题某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该投资组合是有效的，它与市场收益率的相关系数为（）。

A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
E.1

单项选择题一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（）。

A.5%
B.14.70%
C.16.70%
D.16.89%
E.17.70%

单项选择题无风险收益率为每年10％，市场上所有股票的平均收益率为每年18％，某股票为每年末支付股利，刚过去的一年分配股利为8元，假设股利将无限期的以8％的速度增长，β为1.5，则该股票的价值为（）元。

A.50.05
B.80.40
C.45.23
D.61.71
E.62.05

单项选择题越南VoGiap 服装公司目前股票的价格为每股50越南盾，其1年的预期收益率是14%。越南的市场风险溢价是8%，无风险利率为6%。如果该股票预期未来的股息保持稳定，且其收益率与市场投资组合的协方差减少50%，股票的当前价格将（）。

A.上升3.64%
B.上升2.25%
C.下降3.64%
D.下降2.25%
E.下降1.64%