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单项选择题

某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%,市场投资组合的预期收益率为13%,标准差为0.25。假设该投资组合是有效的,它与市场收益率的相关系数为()。

A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
E.1

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