(1.75-1.72)×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%); 套利可行; 是套利业务,应将英镑放在纽约市场; 获利=120万×1.75×(1+10%)/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑
问答题USD YENSpot:110.20 30Spot 5Month:5.2—4.5Spot 6Month:6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。
问答题AUD USDSpot:0.6880 90Spot 3Month:137—134.5Spot 4Month:179.5—1773Month—4Month的择期汇率。
问答题GBP USDSpot:1.5470 80Spot 1Month:61—59Spot 2Month:123.5—1211Month—2Month的择期汇率。
问答题USD SGDSpot:1.5980 90Spot 2Month:154—157Spot 3Month:219—221.52Month—3Month的择期汇率。
问答题假设在纽约外汇市场上,即期汇率为EUR USD=1.1020 40,其中美元的利率为8%,美国到欧洲的邮程为8天,则EUR USD的信汇汇率为多少?
问答题设某港商向英国出口商品,3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时,伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000 10,3个月远期差价50 60点。若付款日的即期汇率为11.500 60,那么,该出口商若采用远期外汇交易进行保值,他得到了哪些好处?
问答题我国某外贸公司向英国出口商品,1月20日装船发货,收到价值100万英镑的3个月远期汇票,担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌,减少美元创汇收入,以外汇期权交易保值。已知:1月20日即期汇价£1=US$1.4865(IMM)协定价格1=US$1.4950(IMM)期权费1=US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权,3个月后在英镑对美元汇价分别为£1=US$1.4000与£1=US$1.6000的两种情况下各收入多少美元?并分析其盈亏平衡点。
问答题假设即期汇率USD CNY=8.2640 60,6个月美元的利率为3%--6%,6个月人民币利率为5%--8%,计算6个月期的USD CNY的远期汇率
问答题假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元,目前市场条件是:即期汇率USD DEM=1.6000,美元利率为3.5%,马克利率为8.5%,问该公司6个月收到货款后换得多少马克?
问答题SPOTGBP USD1.8350 60SWAPPOINTO N3.6 3.1T N3.4 2.9求GBP USDVALUECASH
问答题SPOTGBP USD1.8356 60,SWAPPOINTT N3.4 2.9,求:GBP USDVALUETOM的汇率
问答题我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动,但变动方向难以确定,因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知:即期汇价US$1=JP¥110协定价格JP¥1=US$0.008929期权费JP¥1=US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP¥100和US$1=JP¥125两种情况下,该公司的外汇投机各获利多少?并分析其盈亏平衡点。
问答题已知某时刻外汇市场上USD EUR一个月期远期报价为1.1255 65,假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400,不考虑各种费用,则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润?交割时每一欧元净盈利为多少?假设欧元期货价格维持0.8400不变,而市场上USD EUR一个月远期价格为1.2605 15,则又应如何操作?
问答题假设USD CHFSpot1.5750 60,SwapPoint:Spot 2Month152 156,Spot 3Month216 220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少?
问答题假设GBP USDSpot1.8340 50,SwapPoint:Spot 2Month96 91,Spot 3Month121 117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少?