8.2640+8.2640Χ(5%-6%)Χ6/12=8.2227 8.2660+8.2660Χ(8%-3%)Χ6/12=8.4727
问答题假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元,目前市场条件是:即期汇率USD DEM=1.6000,美元利率为3.5%,马克利率为8.5%,问该公司6个月收到货款后换得多少马克?
问答题SPOTGBP USD1.8350 60SWAPPOINTO N3.6 3.1T N3.4 2.9求GBP USDVALUECASH
问答题SPOTGBP USD1.8356 60,SWAPPOINTT N3.4 2.9,求:GBP USDVALUETOM的汇率
问答题我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动,但变动方向难以确定,因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知:即期汇价US$1=JP¥110协定价格JP¥1=US$0.008929期权费JP¥1=US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP¥100和US$1=JP¥125两种情况下,该公司的外汇投机各获利多少?并分析其盈亏平衡点。
问答题已知某时刻外汇市场上USD EUR一个月期远期报价为1.1255 65,假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400,不考虑各种费用,则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润?交割时每一欧元净盈利为多少?假设欧元期货价格维持0.8400不变,而市场上USD EUR一个月远期价格为1.2605 15,则又应如何操作?
问答题假设USD CHFSpot1.5750 60,SwapPoint:Spot 2Month152 156,Spot 3Month216 220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少?
问答题假设GBP USDSpot1.8340 50,SwapPoint:Spot 2Month96 91,Spot 3Month121 117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少?
问答题假设即期汇率:USD CAD=1.3510 20,O N:0.25 0.5,T N:0.25 0.5,S N:2 1,S W:5 6,S 1M:20 30,请计算O N,T N,S N,S W,S 1M它们的汇率各位多少?
问答题GBP USD,SPOT 1MONTH:44.1—42.3SPOT 2MONTH:90.5—88,求1MOHTH 2MONTH的换汇汇率。
问答题USD SGD:1.4150 60,三个月USD利率为31 4~3 4%,三个月SGD利率为67 8~71 4%试计算三个月USD SGD之双向汇率
问答题GBP CHF:2.4960 70,两个月GBP利率为53 8~3 4%,两个月DEM利率为77 8~81 4%试计算两个月GBP CHF之双向汇率
问答题AUD USD:0.6850 60,六个月AUD利率为63 8~7 8%,六个月USD利率为31 2~3 4%试计算六个月AUD USD之双向汇率
问答题GBP USD:1.5860 70,三个月GBP利率为53 4~61 8%,三个月USD利率为31 2~3 4%试计算三个月GBP USD之双向汇率
问答题USD SGD:⒈6230 40,三个月USD利率为31 4~7 8%,三个月SGD利率为71 2~7 8%试计算三个月USD SGD之双向汇率
问答题GBP YEN:235.70 80,三个月GBP利率为53 4~61 8%,三个月YEN利率为31 4~3 4%试计算三个月GBP YEN之双向汇率