佣金=12.5万Χ100Χ0.5%=62.5万美元 期权费=12.5万Χ100Χ0.000268=0.335万美元 US$1=JP¥100时执行买权价格为1JP¥=US$0.01 US$1=JP¥125时执行卖权价格为1JP¥=US$0.008 设盈亏平衡点汇率为K (K-0.008929)Χ12.5万Χ100=0.335万+6.25万,K=0.014197
问答题已知某时刻外汇市场上USD EUR一个月期远期报价为1.1255 65,假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400,不考虑各种费用,则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润?交割时每一欧元净盈利为多少?假设欧元期货价格维持0.8400不变,而市场上USD EUR一个月远期价格为1.2605 15,则又应如何操作?
问答题假设USD CHFSpot1.5750 60,SwapPoint:Spot 2Month152 156,Spot 3Month216 220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少?
问答题假设GBP USDSpot1.8340 50,SwapPoint:Spot 2Month96 91,Spot 3Month121 117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少?
问答题假设即期汇率:USD CAD=1.3510 20,O N:0.25 0.5,T N:0.25 0.5,S N:2 1,S W:5 6,S 1M:20 30,请计算O N,T N,S N,S W,S 1M它们的汇率各位多少?
问答题GBP USD,SPOT 1MONTH:44.1—42.3SPOT 2MONTH:90.5—88,求1MOHTH 2MONTH的换汇汇率。
问答题USD SGD:1.4150 60,三个月USD利率为31 4~3 4%,三个月SGD利率为67 8~71 4%试计算三个月USD SGD之双向汇率
问答题GBP CHF:2.4960 70,两个月GBP利率为53 8~3 4%,两个月DEM利率为77 8~81 4%试计算两个月GBP CHF之双向汇率
问答题AUD USD:0.6850 60,六个月AUD利率为63 8~7 8%,六个月USD利率为31 2~3 4%试计算六个月AUD USD之双向汇率
问答题GBP USD:1.5860 70,三个月GBP利率为53 4~61 8%,三个月USD利率为31 2~3 4%试计算三个月GBP USD之双向汇率
问答题USD SGD:⒈6230 40,三个月USD利率为31 4~7 8%,三个月SGD利率为71 2~7 8%试计算三个月USD SGD之双向汇率
问答题GBP YEN:235.70 80,三个月GBP利率为53 4~61 8%,三个月YEN利率为31 4~3 4%试计算三个月GBP YEN之双向汇率
问答题GBP USD:1.5420,六个月GBP利率为57 8%,六个月USD利率为31 2%试计算六个月GBP USD之汇率
问答题USD YEN:108.20,六个月USD利率为31 2%,六个月YEN利率为33 4%试计算六个月USD YEN之汇率
问答题USD SGD:1.4150,三个月USD利率为31 4%,三个月SGD利率为67 8%试计算三个月USD SGD之汇率。
问答题1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 USD1=JPY116.40 116.50,三个月远期汇率USD1=JPY116.23 116.35。可以看出美元表现为贴水,一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物,在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中:(1)进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施,现在就支付10亿日元需要多少美元?(2)设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00 115.10,则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元?比现在支付日元预计要多支出多少美元?(3)美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?