计算题

假设某银行的资产负债表如下（注意：该资产负债表是以市场价值报告，所有利率为年利率）：

如果市场利率上升2个百分点，判断该银行是否仍具有偿付能力。

问答题如果所有资产与负债的利率均上升1个百分点，计算该银行的到期日缺口。

问答题试计算该银行的到期日缺口。

问答题如果该金融机构②中的收益得以实现，其加权平均到期日为多少？

问答题假设该机构仅持有这两种资产，试计算它应如何分配才能使其加权平均到期收益率为13.5%。

问答题如果该金融机构持有的资产中，50%为A债券，50%为B债券，该金融机构的加权平均到期日为多少？

问答题假设某银行的资产负债表如下： 试计算该银行的到期日缺口，并判断该银行是暴露于利率的上升还是利率的下降，并解释原因。

问答题假设考虑资金回流的问题，试计算年末利率增加0.5个百分点对该银行净利息收入的影响。如果利息下降0.75个百分点呢？

问答题假设接下来的一年内的资金回流预期如下：①2年期长期国库券将回收1000万元；②8年期长期国库券将回收2000万元；试计算该银行的1年期资金缺口。

问答题假设利率上升0.5个百分点，试计算其对该银行接下来30年的净利息收入的影响。如果利率下降0.75个百分点呢？

问答题试计算该银行的1个月资金缺口（重定价缺口）；3个月资金缺口（重定价缺口）；6个月资金缺口（重定价缺口）；1年期资金缺口（重定价缺口）；两年期资金缺口（重定价缺口）；（假设现金为非利率敏感性资产）。

问答题运用重新定价模型计算该金融机构利率增加2%后的净利息收入。

问答题假设利率增加了2%，该金融机构年末的净利息收入是多少？

问答题试计算该银行预期年末的净利息收入。

问答题计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？ A.利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元 B.利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元 C.利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元

问答题市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么？