计算题

假设某银行的资产负债表如下（注意：该资产负债表是以市场价值报告，所有利率为年利率）：

试计算该银行的到期日缺口。

问答题如果该金融机构②中的收益得以实现，其加权平均到期日为多少？

问答题假设该机构仅持有这两种资产，试计算它应如何分配才能使其加权平均到期收益率为13.5%。

问答题如果该金融机构持有的资产中，50%为A债券，50%为B债券，该金融机构的加权平均到期日为多少？

问答题假设某银行的资产负债表如下： 试计算该银行的到期日缺口，并判断该银行是暴露于利率的上升还是利率的下降，并解释原因。

问答题假设考虑资金回流的问题，试计算年末利率增加0.5个百分点对该银行净利息收入的影响。如果利息下降0.75个百分点呢？

问答题假设接下来的一年内的资金回流预期如下：①2年期长期国库券将回收1000万元；②8年期长期国库券将回收2000万元；试计算该银行的1年期资金缺口。

问答题假设利率上升0.5个百分点，试计算其对该银行接下来30年的净利息收入的影响。如果利率下降0.75个百分点呢？

问答题试计算该银行的1个月资金缺口（重定价缺口）；3个月资金缺口（重定价缺口）；6个月资金缺口（重定价缺口）；1年期资金缺口（重定价缺口）；两年期资金缺口（重定价缺口）；（假设现金为非利率敏感性资产）。

问答题运用重新定价模型计算该金融机构利率增加2%后的净利息收入。

问答题假设利率增加了2%，该金融机构年末的净利息收入是多少？

问答题试计算该银行预期年末的净利息收入。

问答题计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？ A.利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元 B.利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元 C.利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元

问答题市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么？

问答题什么是到期日缺口？金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合？到期模型的主要缺陷是什么？

问答题在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债？ （1）91天的美国短期国库券； （2）1年期美国中期国库券； （3）20年期美国长期国库券； （4）20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次； （5）20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次； （6）30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次； （7）隔夜联邦资金； （8）9个月固定利率定期存款； （9）1年期固定利率定期存款； （10）5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次。