假设某银行的资产负债表如下:
该银行一年期资金缺口为: CGAP=55+75+25+10+20-70-50-45 =20(百万元) =2000(万元)
问答题假设利率上升0.5个百分点,试计算其对该银行接下来30年的净利息收入的影响。如果利率下降0.75个百分点呢?
问答题试计算该银行的1个月资金缺口(重定价缺口);3个月资金缺口(重定价缺口);6个月资金缺口(重定价缺口);1年期资金缺口(重定价缺口);两年期资金缺口(重定价缺口);(假设现金为非利率敏感性资产)。
问答题运用重新定价模型计算该金融机构利率增加2%后的净利息收入。
问答题假设利率增加了2%,该金融机构年末的净利息收入是多少?
问答题试计算该银行预期年末的净利息收入。
问答题计算下列各种情况下的重定价缺口,并计算当利率上升1个百分点时,其对净利息收入的影响? A.利率敏感性资产=200万元,利率敏感性负债=100万元 B.利率敏感性资产=100万元,利率敏感性负债=150万元 C.利率敏感性资产=150万元,利率敏感性负债=140万元
问答题市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么?
问答题什么是到期日缺口?金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合?到期模型的主要缺陷是什么?
问答题在下列资产负债中,哪些是一年期利率敏感性资产或负债? (1)91天的美国短期国库券; (2)1年期美国中期国库券; (3)20年期美国长期国库券; (4)20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次; (5)20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次; (6)30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次; (7)隔夜联邦资金; (8)9个月固定利率定期存款; (9)1年期固定利率定期存款; (10)5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次。
问答题什么是利率敏感性资产?什么是利率敏感性负债?什么是重定价缺口?在用重定价模型测度利率风险时,主要注重的是金融机构内的什么变量?重定价模型的主要缺陷有哪些?为什么?
问答题什么是利率风险?根据巴塞尔银行监管委员会的原则,利率风险的表现形式主要有哪些?
单项选择题当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,金融机构的重定价缺口为()。
A.正 B.负 C.0 D.无法确定
单项选择题到期日模型是以()为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。
A.历史价值 B.经济价值 C.市场价值 D.账面价值
单项选择题假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下: 则该金融机构的到期期限缺口为()。
A.15.73年 B.-15.73年 C.23.15年 D.-23.15年
单项选择题假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3.25万元,负债的市场价值增加了5.25万元,则该金融机构的股东权益变化为()。
A.增加了2万元 B.维持不变 C.减少了2万元 D.无法判断