问答题假设该机构仅持有这两种资产,试计算它应如何分配才能使其加权平均到期收益率为13.5%。
问答题如果该金融机构持有的资产中,50%为A债券,50%为B债券,该金融机构的加权平均到期日为多少?
问答题假设某银行的资产负债表如下: 试计算该银行的到期日缺口,并判断该银行是暴露于利率的上升还是利率的下降,并解释原因。
问答题假设考虑资金回流的问题,试计算年末利率增加0.5个百分点对该银行净利息收入的影响。如果利息下降0.75个百分点呢?
问答题假设接下来的一年内的资金回流预期如下:①2年期长期国库券将回收1000万元;②8年期长期国库券将回收2000万元;试计算该银行的1年期资金缺口。
问答题假设利率上升0.5个百分点,试计算其对该银行接下来30年的净利息收入的影响。如果利率下降0.75个百分点呢?
问答题试计算该银行的1个月资金缺口(重定价缺口);3个月资金缺口(重定价缺口);6个月资金缺口(重定价缺口);1年期资金缺口(重定价缺口);两年期资金缺口(重定价缺口);(假设现金为非利率敏感性资产)。
问答题运用重新定价模型计算该金融机构利率增加2%后的净利息收入。
问答题假设利率增加了2%,该金融机构年末的净利息收入是多少?
问答题试计算该银行预期年末的净利息收入。
问答题计算下列各种情况下的重定价缺口,并计算当利率上升1个百分点时,其对净利息收入的影响? A.利率敏感性资产=200万元,利率敏感性负债=100万元 B.利率敏感性资产=100万元,利率敏感性负债=150万元 C.利率敏感性资产=150万元,利率敏感性负债=140万元
问答题市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么?
问答题什么是到期日缺口?金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合?到期模型的主要缺陷是什么?
问答题在下列资产负债中,哪些是一年期利率敏感性资产或负债? (1)91天的美国短期国库券; (2)1年期美国中期国库券; (3)20年期美国长期国库券; (4)20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次; (5)20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次; (6)30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次; (7)隔夜联邦资金; (8)9个月固定利率定期存款; (9)1年期固定利率定期存款; (10)5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次。
问答题什么是利率敏感性资产?什么是利率敏感性负债?什么是重定价缺口?在用重定价模型测度利率风险时,主要注重的是金融机构内的什么变量?重定价模型的主要缺陷有哪些?为什么?