计算题

计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？
A.利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元
B.利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元
C.利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元

问答题市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么？

问答题什么是到期日缺口？金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合？到期模型的主要缺陷是什么？

问答题在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债？ （1）91天的美国短期国库券； （2）1年期美国中期国库券； （3）20年期美国长期国库券； （4）20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次； （5）20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次； （6）30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次； （7）隔夜联邦资金； （8）9个月固定利率定期存款； （9）1年期固定利率定期存款； （10）5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次。

问答题什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？

问答题什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？

单项选择题当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为（）。

A.正
B.负
C.0
D.无法确定

单项选择题到期日模型是以（）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。

A.历史价值
B.经济价值
C.市场价值
D.账面价值

单项选择题假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下： 则该金融机构的到期期限缺口为（）。

A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年

单项选择题假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）。

A.增加了2万元
B.维持不变
C.减少了2万元
D.无法判断

单项选择题一个票面利率为10%，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（）。

A.99.75元
B.100元
C.105.37元
D.98.67元

单项选择题假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（）。

A.利息收入减少0.05万元
B.利息收入增加0.05万元
C.利息收入减少0.01万元
D.利息收入增加0.01万元

单项选择题假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）。

A.8万元
B.6万元
C.-8万元
D.10万元

单项选择题下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（）

A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次
B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次
C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次
D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次

单项选择题利率风险最基本和最常见的表现形式是（）。

A.重定价风险
B.基准风险
C.收益率曲线风险
D.期权风险

单项选择题下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）

A.久期模型
B.CAMEL评级体系
C.重定价模型
D.到期模型