A.下行风险B.VaR模型C.风险敞口D.贝塔系数（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。……

单项选择题货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（ ）天。

A.120，240
B.120，280
C.100，180
D.100，240

单项选择题通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长，净值的波动幅度（），利率风险（ ）。

A.越小；越高
B.越大；越高
C.越小；越低
D.越大；越低

单项选择题关于风险的指标，以下属于纯粹事前指标的是（）。

A.贝塔比率
B.风险价值VaR
C.夏普比率
D.跟踪误差

单项选择题（）是从资产最高价格到接下来最低价格的损失，投资期限越长，这个指标就越不利。

A.下行风险
B.风险敞口
C.风险价值
D.最大回撤

单项选择题关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。

A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
C.参数法又称为方差﹣协方差法
D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

单项选择题关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。

A.贝塔系数的计算主要依赖于对其输入值的预测
B.贝塔系数越高证明基金管理人的投资能力越高
C.作为衡量单个证券对市场变化敏感度的指标，贝塔系数不能用于计算证券组合未来面临的市场风险状况
D.单个证券的贝塔系数大于1，代表该证券的价格变动幅度比能够代表市场变动的指数变动幅度更大

单项选择题下列关于QDII基金的风险管理描述错误的是（）。

A.采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
B.需要对当地市场的资本管制、合规制度等进行评估和研究，避免违反当地法规
C.考虑当地资本利得税等事项
D.没有流动性风险

单项选择题某只股票基金的贝塔系数大于1，这说明该基金是（）。

A.稳健型基金
B.保守型基金
C.激进型基金
D.防御型基金

单项选择题除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（）。

A.10％
B.30％
C.15％
D.20％

单项选择题关于债券基金的利率风险，下列表述错误的是（）。

A.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高
B.债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越高
C.当市场利率上升时，债券基金的价值会上升
D.债券基金的杠杆率越高，债券基金的利率风险越高

单项选择题以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。

A.蒙特卡洛模拟法
B.参数法
C.最小二乘法
D.历史模拟法

单项选择题（）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（ ）评价组合在历史上的表现和风险情况。

A.事后指标，事前指标
B.事前指标，事中指标
C.事前指标，事后指标
D.事后指标，事中指标

单项选择题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

A.事前指标
B.事后指标
C.全过程指标
D.事中指标

单项选择题股票基金持股集中度的计算公式是（）。

A.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%
B.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
C.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100%
D.前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100%

单项选择题一只基金的月平均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于＋7％～﹣1％的可能性是（）。

A.65％
B.97％
C.67％
D.95％