关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。

单项选择题下列关于QDII基金的风险管理描述错误的是（）。

A.采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
B.需要对当地市场的资本管制、合规制度等进行评估和研究，避免违反当地法规
C.考虑当地资本利得税等事项
D.没有流动性风险

单项选择题某只股票基金的贝塔系数大于1，这说明该基金是（）。

A.稳健型基金
B.保守型基金
C.激进型基金
D.防御型基金

单项选择题除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（）。

A.10％
B.30％
C.15％
D.20％

单项选择题关于债券基金的利率风险，下列表述错误的是（）。

A.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高
B.债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越高
C.当市场利率上升时，债券基金的价值会上升
D.债券基金的杠杆率越高，债券基金的利率风险越高

单项选择题以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。

A.蒙特卡洛模拟法
B.参数法
C.最小二乘法
D.历史模拟法

单项选择题（）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（ ）评价组合在历史上的表现和风险情况。

A.事后指标，事前指标
B.事前指标，事中指标
C.事前指标，事后指标
D.事后指标，事中指标

单项选择题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

A.事前指标
B.事后指标
C.全过程指标
D.事中指标

单项选择题股票基金持股集中度的计算公式是（）。

A.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%
B.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
C.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100%
D.前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100%

单项选择题一只基金的月平均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于＋7％～﹣1％的可能性是（）。

A.65％
B.97％
C.67％
D.95％

单项选择题下列不属于流动性风险管理的主要措施的是（）。

A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性和盈利性
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.关于投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率等指标衡量