A.稳健型基金B.保守型基金C.激进型基金D.防御型基金
单项选择题除非发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的()。
A.10%B.30%C.15%D.20%
单项选择题关于债券基金的利率风险,下列表述错误的是()。
A.债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越高B.债券基金的久期越长,债券基金的利率风险越高C.当市场利率上升时,债券基金的价值会上升D.债券基金的杠杆率越高,债券基金的利率风险越高
单项选择题以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是()。
A.蒙特卡洛模拟法B.参数法C.最小二乘法D.历史模拟法
单项选择题()衡量和预测组合在将来的表现和风险情况;( )评价组合在历史上的表现和风险情况。
A.事后指标,事前指标B.事前指标,事中指标C.事前指标,事后指标D.事后指标,事中指标
单项选择题某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是()。
A.事前指标B.事后指标C.全过程指标D.事中指标
单项选择题股票基金持股集中度的计算公式是()。
A.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%B.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%C.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100%D.前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100%
单项选择题一只基金的月平均净值增长率为3%,标准差为4%,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于+7%~﹣1%的可能性是()。
A.65%B.97%C.67%D.95%
单项选择题下列不属于流动性风险管理的主要措施的是()。
A.制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性和盈利性B.建立流动性预警机制C.进行流动性压力测试D.关于投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率等指标衡量
单项选择题关于股票基金的风险暴露分析,下列说法错误的是()。
A.低周转率的基金倾向于对股票的长期持有B.周转率高的基金,所付出的交易佣金和印花税也较高,基金业绩不如周转率低的基金C.通过对基金持股市值的分析,可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况D.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率,可以认为该股票基金属于价值型基金
单项选择题关于风险价值,下列表述错误的是()。
A.VaR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术B.VaR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型C.目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据