（）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（ ）评价组合在历史上的表现和风险情况。

单项选择题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

A.事前指标
B.事后指标
C.全过程指标
D.事中指标

单项选择题股票基金持股集中度的计算公式是（）。

A.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%
B.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
C.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100%
D.前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100%

单项选择题一只基金的月平均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于＋7％～﹣1％的可能性是（）。

A.65％
B.97％
C.67％
D.95％

单项选择题下列不属于流动性风险管理的主要措施的是（）。

A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性和盈利性
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.关于投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率等指标衡量

单项选择题关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（）。

A.低周转率的基金倾向于对股票的长期持有
B.周转率高的基金，所付出的交易佣金和印花税也较高，基金业绩不如周转率低的基金
C.通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况
D.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金

单项选择题关于风险价值，下列表述错误的是（）。

A.VaR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
B.VaR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
C.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据

单项选择题货币基金A在其招募说明书中规定其投资组合的平均剩余期限不得超过90天，货币基金B的期限不得超过120天，货币基金A与货币基金B相比，下列表述错误的是（）。

A.收益率较高
B.收益率可能较低
C.利率敏感性较低
D.流动性可能较好

单项选择题股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票总成本为30亿元，卖出股票18亿元，则该基金的股票换手率为（）。

A.200％
B.120％
C.160％
D.150％

单项选择题关于货币基金的风险，以下表述正确的是（）。

A.货币基金的风险比银行存款低
B.低风险和高流动性是货币基金的主要特征
C.货币基金没有投资风险
D.货币基金的预期收益比银行定期存款低

单项选择题VaR又称为（）。

A.风险价值
B.风险管理
C.风险损失
D.风险资产