股票基金持股集中度的计算公式是（）。

单项选择题一只基金的月平均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于＋7％～﹣1％的可能性是（）。

A.65％
B.97％
C.67％
D.95％

单项选择题下列不属于流动性风险管理的主要措施的是（）。

A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性和盈利性
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.关于投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率等指标衡量

单项选择题关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（）。

A.低周转率的基金倾向于对股票的长期持有
B.周转率高的基金，所付出的交易佣金和印花税也较高，基金业绩不如周转率低的基金
C.通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况
D.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金

单项选择题关于风险价值，下列表述错误的是（）。

A.VaR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
B.VaR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
C.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据

单项选择题货币基金A在其招募说明书中规定其投资组合的平均剩余期限不得超过90天，货币基金B的期限不得超过120天，货币基金A与货币基金B相比，下列表述错误的是（）。

A.收益率较高
B.收益率可能较低
C.利率敏感性较低
D.流动性可能较好

单项选择题股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票总成本为30亿元，卖出股票18亿元，则该基金的股票换手率为（）。

A.200％
B.120％
C.160％
D.150％

单项选择题关于货币基金的风险，以下表述正确的是（）。

A.货币基金的风险比银行存款低
B.低风险和高流动性是货币基金的主要特征
C.货币基金没有投资风险
D.货币基金的预期收益比银行定期存款低

单项选择题VaR又称为（）。

A.风险价值
B.风险管理
C.风险损失
D.风险资产

单项选择题关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）。

A.最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例
B.投资的期限越长，该指标就越有利
C.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
D.不同的基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间

单项选择题关于风险，以下表述正确的是（）。

A.商业风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险
B.投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等
C.投资风险来源于投资价值的波动
D.合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险