A.单位时间收益率B.时间加权收益率C.单位时间收益率的方差D.单位时间收益率的标准差
单项选择题基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有()。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单项选择题下列关于风险测度的表述正确的是()。Ⅰ.风险的测度是风险管理的基础Ⅱ.选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础,也是建立一个有效风险管理体系的前提Ⅲ.事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况Ⅳ.事后风险测度是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况,常用来衡量风险调整后的收益情况
A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ、
单项选择题下列关于流动性风险的表述错误的是()。
A.流动性风险是一种综合性风险B.基金类型会影响基金流动性风险C.流动性风险管理是使资金成本与流动性之间取得最为合适的平衡D.流动性风险与市场风险、信用风险和操作风险相比,其形成原因更加简单
单项选择题信用风险管理的主要措施不包括()。
A.建立严格的信用风险监控体系B.建立有效的信息披露机制C.建立交易对手信用评级制度D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
单项选择题关于信用风险,下列说法错误的是()。
A.分散化投资不能降低信用风险B.建立信用评级制度可以有效控制信用风险C.债券基金经理的核心任务是管理信用风险D.信用风险来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性
单项选择题关于汇率风险,以下表述错误的是()。
A.QDII基金投资受汇率影响较普通基金更小B.国际收支及外汇储备属于影响汇率的因素C.汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性D.当投资境外的市场时,基金面临的最大风险是汇率风险
单项选择题下列市场风险中,具备一定的隐蔽性的是()。
A.汇率风险B.政策风险C.利率风险D.购买力风险
单项选择题市场风险主要包括()。Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.政策风险Ⅳ.购买力风险
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题投资风险的主要因素不包括()。
A.人为失误B.市场价格变化C.借款方还债的能力和意愿D.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度
单项选择题下列属于操作风险的有()。Ⅰ.人为失误Ⅱ.内外部欺诈Ⅲ.系统失灵Ⅳ.合同纠纷
单项选择题基金净值增长率的波动程度可以用()来计量,通常( )计算。
A.方差;按月B.标准差;按月C.标准差;按周D.方差;按周
单项选择题()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
单项选择题以下关于风险的表述错误的是()。
A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等B.风险仅表现为对投资者利润的影响C.风险来源于不确定性D.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响
单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为﹣0.8%,则表明该资产组合在1周中的损失有()的可能性()0.8%。
A.5%;不会超过B.95%;不会超过C.95%;会超过D.10%;会超过
单项选择题()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.下行风险B.VaR模型C.风险敞口D.贝塔系数