A.流动性风险是一种综合性风险B.基金类型会影响基金流动性风险C.流动性风险管理是使资金成本与流动性之间取得最为合适的平衡D.流动性风险与市场风险、信用风险和操作风险相比,其形成原因更加简单
单项选择题信用风险管理的主要措施不包括()。
A.建立严格的信用风险监控体系B.建立有效的信息披露机制C.建立交易对手信用评级制度D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
单项选择题关于信用风险,下列说法错误的是()。
A.分散化投资不能降低信用风险B.建立信用评级制度可以有效控制信用风险C.债券基金经理的核心任务是管理信用风险D.信用风险来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性
单项选择题关于汇率风险,以下表述错误的是()。
A.QDII基金投资受汇率影响较普通基金更小B.国际收支及外汇储备属于影响汇率的因素C.汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性D.当投资境外的市场时,基金面临的最大风险是汇率风险
单项选择题下列市场风险中,具备一定的隐蔽性的是()。
A.汇率风险B.政策风险C.利率风险D.购买力风险
单项选择题市场风险主要包括()。Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.政策风险Ⅳ.购买力风险
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题投资风险的主要因素不包括()。
A.人为失误B.市场价格变化C.借款方还债的能力和意愿D.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度
单项选择题下列属于操作风险的有()。Ⅰ.人为失误Ⅱ.内外部欺诈Ⅲ.系统失灵Ⅳ.合同纠纷
单项选择题基金净值增长率的波动程度可以用()来计量,通常( )计算。
A.方差;按月B.标准差;按月C.标准差;按周D.方差;按周
单项选择题()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
单项选择题以下关于风险的表述错误的是()。
A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等B.风险仅表现为对投资者利润的影响C.风险来源于不确定性D.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响