A.汇率风险B.政策风险C.利率风险D.购买力风险
单项选择题市场风险主要包括()。Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.政策风险Ⅳ.购买力风险
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题投资风险的主要因素不包括()。
A.人为失误B.市场价格变化C.借款方还债的能力和意愿D.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度
单项选择题下列属于操作风险的有()。Ⅰ.人为失误Ⅱ.内外部欺诈Ⅲ.系统失灵Ⅳ.合同纠纷
单项选择题基金净值增长率的波动程度可以用()来计量,通常( )计算。
A.方差;按月B.标准差;按月C.标准差;按周D.方差;按周
单项选择题()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
单项选择题以下关于风险的表述错误的是()。
A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等B.风险仅表现为对投资者利润的影响C.风险来源于不确定性D.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响
单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为﹣0.8%,则表明该资产组合在1周中的损失有()的可能性()0.8%。
A.5%;不会超过B.95%;不会超过C.95%;会超过D.10%;会超过
单项选择题()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.下行风险B.VaR模型C.风险敞口D.贝塔系数
单项选择题货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过()天,平均剩余存续期不得超过( )天。
A.120,240B.120,280C.100,180D.100,240
单项选择题通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长,净值的波动幅度(),利率风险( )。
A.越小;越高B.越大;越高C.越小;越低D.越大;越低