投资风险的主要因素不包括（）。

单项选择题下列属于操作风险的有（）。Ⅰ.人为失误Ⅱ.内外部欺诈Ⅲ.系统失灵Ⅳ.合同纠纷

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题基金净值增长率的波动程度可以用（）来计量，通常（ ）计算。

A.方差；按月
B.标准差；按月
C.标准差；按周
D.方差；按周

单项选择题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法

单项选择题以下关于风险的表述错误的是（）。

A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等
B.风险仅表现为对投资者利润的影响
C.风险来源于不确定性
D.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响

单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的损失有（）的可能性（）0.8％。

A.5％；不会超过
B.95％；不会超过
C.95％；会超过
D.10％；会超过

单项选择题（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A.下行风险
B.VaR模型
C.风险敞口
D.贝塔系数

单项选择题货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（ ）天。

A.120，240
B.120，280
C.100，180
D.100，240

单项选择题通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长，净值的波动幅度（），利率风险（ ）。

A.越小；越高
B.越大；越高
C.越小；越低
D.越大；越低

单项选择题关于风险的指标，以下属于纯粹事前指标的是（）。

A.贝塔比率
B.风险价值VaR
C.夏普比率
D.跟踪误差

单项选择题（）是从资产最高价格到接下来最低价格的损失，投资期限越长，这个指标就越不利。

A.下行风险
B.风险敞口
C.风险价值
D.最大回撤