（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

单项选择题以下关于风险的表述错误的是（）。

A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等
B.风险仅表现为对投资者利润的影响
C.风险来源于不确定性
D.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响

单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的损失有（）的可能性（）0.8％。

A.5％；不会超过
B.95％；不会超过
C.95％；会超过
D.10％；会超过

单项选择题（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A.下行风险
B.VaR模型
C.风险敞口
D.贝塔系数

单项选择题货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（ ）天。

A.120，240
B.120，280
C.100，180
D.100，240

单项选择题通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长，净值的波动幅度（），利率风险（ ）。

A.越小；越高
B.越大；越高
C.越小；越低
D.越大；越低

单项选择题关于风险的指标，以下属于纯粹事前指标的是（）。

A.贝塔比率
B.风险价值VaR
C.夏普比率
D.跟踪误差

单项选择题（）是从资产最高价格到接下来最低价格的损失，投资期限越长，这个指标就越不利。

A.下行风险
B.风险敞口
C.风险价值
D.最大回撤

单项选择题关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。

A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
C.参数法又称为方差﹣协方差法
D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

单项选择题关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。

A.贝塔系数的计算主要依赖于对其输入值的预测
B.贝塔系数越高证明基金管理人的投资能力越高
C.作为衡量单个证券对市场变化敏感度的指标，贝塔系数不能用于计算证券组合未来面临的市场风险状况
D.单个证券的贝塔系数大于1，代表该证券的价格变动幅度比能够代表市场变动的指数变动幅度更大

单项选择题下列关于QDII基金的风险管理描述错误的是（）。

A.采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
B.需要对当地市场的资本管制、合规制度等进行评估和研究，避免违反当地法规
C.考虑当地资本利得税等事项
D.没有流动性风险