A.证券1B.证券2C.证券3哪个证券的β值最小？（）……

单项选择题哪个证券的总风险最高？（）

A.证券1
B.证券2
C.证券3

单项选择题下列哪一项最不能说明撰写投资政策声明的原因？（）

A.投资政策说明书是监管方面要求的文件
B.有助于投资经理更好的执行业务
C.保证客户的风险收益目标能够最终实现

单项选择题下列哪项业绩衡量指标最适合于没有完全分散化的投资组合？（）

A.M²
B.特雷纳比率
C.詹森α

单项选择题现代资本*市场理论（Modern Capital Market Theory）告诉我们，最优的风险资产组合就是（）

A.市场全部风险资产构成的组合
B.期望收益最高的组合
C.期望风险最低的组合

单项选择题资产配置线可以简单地看成一项无风险资产和（）的组合。

A.最优风险资产组合
B.最小方差组合
C.风险资产杠杆头寸

单项选择题比最小方差组合风险高，但是满足同样收益下方差最小这一特征，市场上所有这类可获得的资产组合构成的曲线被称为（）

A.资产配置线
B.有效边界
C.最优风险组合

单项选择题对于一个有大量数目的资产构成的等权重组合，其风险敞口受以下哪一项影响最大？（）

A.各成分证券的平均方差
B.各个证券的收益标准差
C.各个证券两两之间的协方差

单项选择题假设这两只证券完全不相关，则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值？（）

A.10.55%
B.11.27%
C.12.88%

单项选择题若两项证券之间的相关系数为-0.13，则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值？（）

A.10.24%
B.11.04%
C.12.60%

单项选择题如果投资组合预期收益为15%，那么该组合应该分配给证券1的权重最近似于以下哪个值？（）

A.43%
B.50%
C.57%

单项选择题对于两名风险厌恶程度不同的投资者，适合他们的最优投资组合均位于（）

A.CAL 线下方
B.CAL 线上

单项选择题根据均值-方差最优理论，资本配置线（CAL）就是一个无风险资产和一个只包含所有（）的组合。

A.风险资产
B.股票资产
C.实物资产

单项选择题一名基金经理创建了如下有两只证券组成的基金组合，如果两只证券之间的协方差为-0.025，那么基金组合的期望标准差最接近于（）

A.4.3%
B.11.6%
C.12.0%

单项选择题某研究所研究员搜集了市场上如下三只ETF 的信息，根据下述资料，哪一只ETF 复利年化收益率最高？（）

A.ETF1
B.ETF2
C.ETF3

单项选择题下列哪项金融资产在交易时一般用每份净资产金额结算？（）

A.开放式基金
B.交易型开放式指数基金（ETF）
C.封闭式基金