案例分析题

投资助理小王计划创建一只由以下两只证券组成的投资组合。

若两项证券之间的相关系数为-0.13，则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值？（）

单项选择题如果投资组合预期收益为15%，那么该组合应该分配给证券1的权重最近似于以下哪个值？（）

A.43%
B.50%
C.57%

单项选择题对于两名风险厌恶程度不同的投资者，适合他们的最优投资组合均位于（）

A.CAL 线下方
B.CAL 线上

单项选择题根据均值-方差最优理论，资本配置线（CAL）就是一个无风险资产和一个只包含所有（）的组合。

A.风险资产
B.股票资产
C.实物资产

单项选择题一名基金经理创建了如下有两只证券组成的基金组合，如果两只证券之间的协方差为-0.025，那么基金组合的期望标准差最接近于（）

A.4.3%
B.11.6%
C.12.0%

单项选择题某研究所研究员搜集了市场上如下三只ETF 的信息，根据下述资料，哪一只ETF 复利年化收益率最高？（）

A.ETF1
B.ETF2
C.ETF3

单项选择题下列哪项金融资产在交易时一般用每份净资产金额结算？（）

A.开放式基金
B.交易型开放式指数基金（ETF）
C.封闭式基金

单项选择题下列哪一项集合理财工具对应的监管要求最低？（）

A.对冲基金
B.交易型开放式指数基金（ETF）
C.封闭式基金

单项选择题计算收购项目的beta 为（）

A.2.635
B.3.429
C.3.686

单项选择题在实施扩张项目之前，K 公司的加权平均资本成本为（）

A.8.36%
B.8.00%
C.7.17%

单项选择题根据资本资产定价模型，K 公司权益成本为（）

A.10.26%
B.11.38%
C.12.40%