A.投资政策说明书是监管方面要求的文件B.有助于投资经理更好的执行业务C.保证客户的风险收益目标能够最终实现
单项选择题下列哪项业绩衡量指标最适合于没有完全分散化的投资组合？（）
A.M2B.特雷纳比率C.詹森α
单项选择题现代资本*市场理论（Modern Capital Market Theory）告诉我们，最优的风险资产组合就是（）
A.市场全部风险资产构成的组合B.期望收益最高的组合C.期望风险最低的组合
单项选择题资产配置线可以简单地看成一项无风险资产和（）的组合。
A.最优风险资产组合B.最小方差组合C.风险资产杠杆头寸
单项选择题比最小方差组合风险高，但是满足同样收益下方差最小这一特征，市场上所有这类可获得的资产组合构成的曲线被称为（）
A.资产配置线B.有效边界C.最优风险组合
单项选择题对于一个有大量数目的资产构成的等权重组合，其风险敞口受以下哪一项影响最大？（）
A.各成分证券的平均方差B.各个证券的收益标准差C.各个证券两两之间的协方差
单项选择题假设这两只证券完全不相关，则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值？（）
A.10.55%B.11.27%C.12.88%
单项选择题若两项证券之间的相关系数为-0.13，则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值？（）
A.10.24%B.11.04%C.12.60%
单项选择题如果投资组合预期收益为15%，那么该组合应该分配给证券1的权重最近似于以下哪个值？（）
A.43%B.50%C.57%
单项选择题对于两名风险厌恶程度不同的投资者，适合他们的最优投资组合均位于（）
A.CAL 线下方B.CAL 线上
单项选择题根据均值-方差最优理论，资本配置线（CAL）就是一个无风险资产和一个只包含所有（）的组合。
A.风险资产B.股票资产C.实物资产
