A.M2B.特雷纳比率C.詹森α
单项选择题现代资本*市场理论（Modern Capital Market Theory）告诉我们，最优的风险资产组合就是（）
A.市场全部风险资产构成的组合B.期望收益最高的组合C.期望风险最低的组合
单项选择题资产配置线可以简单地看成一项无风险资产和（）的组合。
A.最优风险资产组合B.最小方差组合C.风险资产杠杆头寸
单项选择题比最小方差组合风险高，但是满足同样收益下方差最小这一特征，市场上所有这类可获得的资产组合构成的曲线被称为（）
A.资产配置线B.有效边界C.最优风险组合
单项选择题对于一个有大量数目的资产构成的等权重组合，其风险敞口受以下哪一项影响最大？（）
A.各成分证券的平均方差B.各个证券的收益标准差C.各个证券两两之间的协方差
单项选择题假设这两只证券完全不相关，则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值？（）
A.10.55%B.11.27%C.12.88%
单项选择题若两项证券之间的相关系数为-0.13，则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值？（）
A.10.24%B.11.04%C.12.60%
单项选择题如果投资组合预期收益为15%，那么该组合应该分配给证券1的权重最近似于以下哪个值？（）
A.43%B.50%C.57%
单项选择题对于两名风险厌恶程度不同的投资者，适合他们的最优投资组合均位于（）
A.CAL 线下方B.CAL 线上
单项选择题根据均值-方差最优理论，资本配置线（CAL）就是一个无风险资产和一个只包含所有（）的组合。
A.风险资产B.股票资产C.实物资产
单项选择题一名基金经理创建了如下有两只证券组成的基金组合，如果两只证券之间的协方差为-0.025，那么基金组合的期望标准差最接近于（）
A.4.3%B.11.6%C.12.0%
