A.资产配置线B.有效边界C.最优风险组合
单项选择题对于一个有大量数目的资产构成的等权重组合,其风险敞口受以下哪一项影响最大?()
A.各成分证券的平均方差B.各个证券的收益标准差C.各个证券两两之间的协方差
单项选择题假设这两只证券完全不相关,则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值?()
A.10.55%B.11.27%C.12.88%
单项选择题若两项证券之间的相关系数为-0.13,则等权重组合的收益预期风险最近似于以下哪个值?()
A.10.24%B.11.04%C.12.60%
单项选择题如果投资组合预期收益为15%,那么该组合应该分配给证券1的权重最近似于以下哪个值?()
A.43%B.50%C.57%
单项选择题对于两名风险厌恶程度不同的投资者,适合他们的最优投资组合均位于()
A.CAL 线下方B.CAL 线上
单项选择题根据均值-方差最优理论,资本配置线(CAL)就是一个无风险资产和一个只包含所有()的组合。
A.风险资产B.股票资产C.实物资产
单项选择题一名基金经理创建了如下有两只证券组成的基金组合,如果两只证券之间的协方差为-0.025,那么基金组合的期望标准差最接近于()
A.4.3%B.11.6%C.12.0%
单项选择题某研究所研究员搜集了市场上如下三只ETF 的信息,根据下述资料,哪一只ETF 复利年化收益率最高?()
A.ETF1B.ETF2C.ETF3
单项选择题下列哪项金融资产在交易时一般用每份净资产金额结算?()
A.开放式基金B.交易型开放式指数基金(ETF)C.封闭式基金
单项选择题下列哪一项集合理财工具对应的监管要求最低?()
A.对冲基金B.交易型开放式指数基金(ETF)C.封闭式基金