A.更上升、更下降 B.更上升、可能上升可能下降 C.可能上升可能下降、更下降 D.更下降、更上升
单项选择题()投资者将风险作为正效用的商品看待,当收益降低时候,可以通过风险增加得到效用补偿。
A.风险规避型 B.风险中性 C.风险偏好型 D.不确定
单项选择题利率期望理论的结论:若远期利率(f2,f3,...,fn)上升,则长期债券的到期收益率yn()。
A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定
单项选择题产生于某一证券或某一行业的独特事件,如破产、违约等,与整个证券市场不发生系统性联系的风险是()。
A.系统性风险 B.非系统性风险 C.整体风险 D.局部风险
单项选择题1985年,Debondt等发现,在一段时间内,表现最好(差)的股票在接着会表现非常差(好),这被称为()。
A.被忽略的公司效应 B.流动性效应 C.颠倒效应 D.小公司效应
单项选择题如果β值为1.1,即表明该股票波动性要比市场大盘高10%,说明该股票的风险大于市场整体的风险,当然它的收益也应该大于市场收益,称之为(),反之则是()。
A.进攻型证券、防守型证券 B.进攻型证券、保守型证券 C.激进型证券、防守型证券 D.激进型证券、保守型证券
单项选择题假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,其标准差为0.20和0.18,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,两个资产协方差为0.01,则组合收益的标准差为()。
A.13.5% B.19% C.14.44% D.20.05%
多项选择题有效组合是指()。
A.给定风险水平下的具有最高收益的组合 B.给定收益水平下具有最小风险的组合 C.给定资产组合下获得最大收益 D.给定资金约束下获得最大收益的组合
多项选择题有效市场理论的违背现象包括()。
A.小公司效应 B.一月份效应 C.被忽略的公司效应 D.流动性效应 E.颠倒效应
多项选择题以下哪些是资产组合理论的假定()。
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合 B.投资者是不知足的和风险厌恶的 C.投资者选择期望收益率最高的投资组合 D.投资者选择风险最小的组合
多项选择题以下关于非系统性风险的说法正确的是()。
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B.非系统风险可以通过投资组合予以分散 C.非系统风险不能通过投资组合予以分散 D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低