A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定
单项选择题产生于某一证券或某一行业的独特事件,如破产、违约等,与整个证券市场不发生系统性联系的风险是()。
A.系统性风险 B.非系统性风险 C.整体风险 D.局部风险
单项选择题1985年,Debondt等发现,在一段时间内,表现最好(差)的股票在接着会表现非常差(好),这被称为()。
A.被忽略的公司效应 B.流动性效应 C.颠倒效应 D.小公司效应
单项选择题如果β值为1.1,即表明该股票波动性要比市场大盘高10%,说明该股票的风险大于市场整体的风险,当然它的收益也应该大于市场收益,称之为(),反之则是()。
A.进攻型证券、防守型证券 B.进攻型证券、保守型证券 C.激进型证券、防守型证券 D.激进型证券、保守型证券
单项选择题假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,其标准差为0.20和0.18,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,两个资产协方差为0.01,则组合收益的标准差为()。
A.13.5% B.19% C.14.44% D.20.05%
多项选择题有效组合是指()。
A.给定风险水平下的具有最高收益的组合 B.给定收益水平下具有最小风险的组合 C.给定资产组合下获得最大收益 D.给定资金约束下获得最大收益的组合
多项选择题有效市场理论的违背现象包括()。
A.小公司效应 B.一月份效应 C.被忽略的公司效应 D.流动性效应 E.颠倒效应
多项选择题以下哪些是资产组合理论的假定()。
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合 B.投资者是不知足的和风险厌恶的 C.投资者选择期望收益率最高的投资组合 D.投资者选择风险最小的组合
多项选择题以下关于非系统性风险的说法正确的是()。
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B.非系统风险可以通过投资组合予以分散 C.非系统风险不能通过投资组合予以分散 D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
多项选择题APT与CAPM的推证基础不同在于()。
A.APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型 B.不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C.不要求投资者是风险规避的
多项选择题关于路东行偏好的收益率曲线说法正确的是()。
A.若收益率曲线是上升的,并不一定是预期短期利率曲线上升引起的 B.若收益率曲线是上升的,一定是预期短期利率曲线上升引起的 C.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降 D.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率你一定下降