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单项选择题 市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。
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多项选择题 资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。
多项选择题 关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。
多项选择题 在有效市场中下面的说法正确的是（）。
多项选择题 关于信用交易，下面说法正确的是（）。
多项选择题 关于利率期望理论的结论正确的有（）。
多项选择题 两种风险资产的可行集可能是（）。
多项选择题 关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。
多项选择题 基础分析包括了（）。
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判断题 CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。
判断题 根据随机游走理论，股票价格的变化是随机的，且不可预测。
判断题 若收益率曲线下降或者驼峰式，则预期短期利率一定下降。
判断题 若市场半强式有效，则技术分析无用，但基本分析是有用的。
判断题 CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
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单项选择题 当所有证券关于因子的风险价格（）时，则证券之间不存在套利。
单项选择题 当两种资产之间的相关系数为-1时，可行集的边界线为（）。
单项选择题 （）指从未来某时点开始至未来另一时点止的利率。
单项选择题 以下哪个不是APT模型的基本假设（）。
单项选择题 半强式有效市场假定认为股票价格（）
单项选择题 分散化（）非因子风险。
多项选择题 资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。
多项选择题 Kendall“价格变化是随机的”意味着（）。
多项选择题 关于路东行偏好的收益率曲线说法正确的是（）。
多项选择题 APT与CAPM的推证基础不同在于（）。
多项选择题 以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。
多项选择题 以下哪些是资产组合理论的假定（）。
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多项选择题 有效组合是指（）。
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多项选择题 市场监管的原则包括（）
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判断题 CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。
判断题 完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。
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单项选择题 考虑资金在无风险资产和风险组合之间的分配称为（）。
单项选择题 APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。
单项选择题 CAPM（）单一时期模型，APT（）单一时期。
单项选择题 非系统风险（）通过组合投资予以分散。
单项选择题 （）定价在金融工程中处于核心地位。
单项选择题 资产组合的机会集合称为（）。
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单项选择题 关于做市商制度，下面说法不正确的是（）。
判断题 公开发行是指发行人向特定对象出售证券的发行方式。