A.12.036%B.12.124%C.12.136%D.12.365%E.12.654%
单项选择题考虑单因素APT 模型。因素组合的收益率方差为6%,一个完全分散风险的资产组合的β值为1.1,则它的收益率的方差为()。
A.3.6%B.6.0%C.7.3%D.10.1%E.10.7%
单项选择题无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A 证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B 证券的期望收益率为17%,β系数为1.2,那么投资者应该进行的投资选择是()。
A.买进A证券B.买进B证券C.买进A证券或B证券D.买进A证券和B证券E.都不买进
单项选择题假设无风险利率是6.2%,市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498。组合Z 与市场组合的相关系数是0.45,方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z 的期望收益是()。
A.6.2%B.13.54%C.13.8%D.14.62%E.14.8%
单项选择题在市场上处于无套利均衡条件下,股票I 的期望收益率为19%,β值为1.7;股票Ⅱ的期望收益率为14%,β值为1.2。假设CAPM 理论成立,则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为()。
A.9.7%,2.4%B.8.6%,1.5%C.12%,2%D.10%,1.9%E.9.6%,2.3%
单项选择题假设证券市场处于CAPM 所描述的均衡状态。证券A 的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。
A.1.5%B.2%C.3%D.4.5%E.4.7%