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单项选择题

假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6,0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。则股票A的β=()。

A.0.85
B.1.05
C.1.25
D.1.35
E.1.45

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