A.买进A证券B.买进B证券C.买进A证券或B证券D.买进A证券和B证券E.都不买进
单项选择题假设无风险利率是6.2%,市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498。组合Z 与市场组合的相关系数是0.45,方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z 的期望收益是()。
A.6.2%B.13.54%C.13.8%D.14.62%E.14.8%
单项选择题在市场上处于无套利均衡条件下,股票I 的期望收益率为19%,β值为1.7;股票Ⅱ的期望收益率为14%,β值为1.2。假设CAPM 理论成立,则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为()。
A.9.7%,2.4%B.8.6%,1.5%C.12%,2%D.10%,1.9%E.9.6%,2.3%
单项选择题假设证券市场处于CAPM 所描述的均衡状态。证券A 的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。
A.1.5%B.2%C.3%D.4.5%E.4.7%
单项选择题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM ,β值为1.2的证券X 的期望收益率是()。
A.0.06B.0.11C.0.12D.0.132E.0.144
单项选择题假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6,0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。则股票A的β=()。
A.0.85B.1.05C.1.25D.1.35E.1.45