A.1.33B.3.72C.5.50D.9.64
单项选择题下列商业银行常见的风险管理策略中,不属于风险转移的有()。
A.为营业场所购买财产保险B.对不擅长承担风险的业务,银行对其配置有限的经济资本C.将贷款资产证券化后出售D.要求借款人提供第三方担保
单项选择题假设目前市场上一年期零息国债的收益率为8%,1年期信用等级为B 的零息债券的收益率为12%,假定此类债券发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为()。
A.0.96%B.2.65%C.3.57%D.7.84%
单项选择题假设给到如下信息:汇率:1.25美元=1欧元,美元计价的1年期无风险利率是4%,欧元计价的1年期无风险利率是7%。根据利率平价理论,1年期的美元 欧元汇率是多少?()
A.0.78B.0.82C.1.21D.1.29
单项选择题以下是即期利率的期限结构表格3年后2年期的远期利率是多少?()
A.3.50%B.4.50%C.5.51%D.6.02%
单项选择题以下哪项期权组合可以模拟出看空远期合约的头寸?()
A.看多看涨期权、看空看跌期权B.看多看涨期权、看多看跌期权C.看多看跌期权、看空看涨期权D.看空看跌期权、看空看涨期权
单项选择题对冲比率是衍生品和现货的比率,假设大宗商品价格季度波动率是0.57,大宗商品的期货合约价格季度波动率是0.85,现货和期货的相关系数是0.3876,那么最优对冲比率是多少?()
A.0.1893B.0.2135C.0.2381D.0.2599
单项选择题3个月前,某家公司为了未来购买100盎司黄金而签署了1份1年期远期合约,签署合约的当时,1年期远期合约价值是每盎司RMB1,000元,9个月的黄金远期合约现在是每盎司RMB1,050元,连续无风险复利是4%,且无仓储成本,此远期合约的价值应该是多少?()
A.RMB 5,000B.RMB 4,852C.RMB 7,955D.RMB 1,897
单项选择题3年期即期利率是4.6%,4年期即期利率是5.0%,计算3年后的1年期利率是多少?()(假设连续复利)
A.6.2%B.6.0%C.5.5%D.4.8%
单项选择题相比于同期的付息债,零息债券并不会受如下哪个风险的影响?()
A.利率风险B.信用风险C.再投资风险D.流动性风险
单项选择题对于风险中性的投资者来说,面值为100的2年期零息债券价格是88.035元,那么隐含的2年期即期利率是多少?()
A.4.339%B.5.230%C.5.827%D.6.579%