A.150%,-50%B.90%,10%C.87%,23%D.120%,-20%E.100%,0%
单项选择题某人拥有资本ω,他的效用函数为lnx ,该人面临的潜在损失随机变量为X ,X 的分布列为P(X=0)=P (X=16)=0.5,若该投资者将潜在损失的50%进行了保险,他愿意支付的最高保费为5,则该投资者的初始资本ω=()。
A.23B.33C.35D.36E.14
单项选择题某投资者有财产10个单位,其效用函数u(x)=x-0.02x2(0 ≤ x ≤ 25)。他用资金5个单位来投资,将会得到的随机收益。则花费5个单位同时获得收益X 的期望效用与初始效用之差为()。
A.0.4B.-0.5C.0.5D.-0.6E.0.6
单项选择题计划投资100美元到预期收益是13%、标准差是14%的风险资产以及收益是4%的短期国库券上。如果想获得8%的预期收益,那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的比例分别为()。
A.36.25%,63.75%B.37.24%,62.76%C.38.65%,61.35%D.44.44%,55.56%E.45.23%,54.77%
单项选择题假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%,标准差σ=0.18;投资组合2的标准差σ=0.25,年末现金流为5000和14000美元的概率是相等的,若在投资组合1和投资组合2的选择上没有差别,则投资组合2的价格是()。
A.7712.14B.7734.78C.7756.43D.7825.13E.7953.45
单项选择题考虑一资产组合,期望收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为:U=E(r)-0.5Aσ2,要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合,风险厌恶系数应满足A <()。
A.3.04B.3.05C.3.07D.3.09E.3.12