A.0.1042,11.03%B.0.1023,10.31%C.0.1031,10.23%D.0.1031,10.31%E.0.1221,12.21%
单项选择题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ,风险投资组合P 由两种风险证券组成,分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15,方差是0.009;E 的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合,40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D 和E 的价值分别是()美元。
A.310,290B.330,270C.360,240D.370,230E.385,215
单项选择题假定设计了一个投资组合C ,将34%的资金投资到无风险资产,其余的投资到组合I 中。则这个新的投资组合C 的预期收益是()。
A.12.23%B.12.38%C.12.54%D.12.69%E.12.76%
单项选择题设决策者的效用函数为u(x),定义域[a ,b],u(x)二次可微,下列函数中,可以衡量决策者风险态度的相对风险Arrow-Pratt 指数函数的是()。
A.B.C.D.E.
单项选择题股票K和 的概率分布如表所示。股票K和L的协方差是()。
A.-0.00004B.0.0012C.-0.0013D.0.00015E.0.00063
单项选择题一个保守的投资者的效用函数为u(x)=x0.025,x≥0,并具有1000个单位的财富,其中用375个单位购买了彩票,并且以概率p得到50000个单位,以概率(1-p)一无所获。则p=()时,该投资者购买彩票与不购买相当。
A.0.01B.0.03C.0.05D.0.08E.0.10