单项选择题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ,风险投资组合P 由两种风险证券组成,分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15,方差是0.009;E 的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果希望组成一个期望收益率是0.11的投资组合,则投资在国库券、D 、E 的资金百分比分别是()。(假设保持D 和E 的比例和投资组合P 中的比例相同)。
A.25.53%,44.68%,19.79%
B.29.5%,47.6%,22.9%
C.26.25%,40.15%,33.6%
D.20.69%,42.56%,36.75%
E.25%,47.53%,27.47%