A.12.23%B.12.38%C.12.54%D.12.69%E.12.76%
单项选择题设决策者的效用函数为u(x),定义域[a ,b],u(x)二次可微,下列函数中,可以衡量决策者风险态度的相对风险Arrow-Pratt 指数函数的是()。
A.B.C.D.E.
单项选择题股票K和 的概率分布如表所示。股票K和L的协方差是()。
A.-0.00004B.0.0012C.-0.0013D.0.00015E.0.00063
单项选择题一个保守的投资者的效用函数为u(x)=x0.025,x≥0,并具有1000个单位的财富,其中用375个单位购买了彩票,并且以概率p得到50000个单位,以概率(1-p)一无所获。则p=()时,该投资者购买彩票与不购买相当。
A.0.01B.0.03C.0.05D.0.08E.0.10
单项选择题艾比盖尔·格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万美元的ABC 公司普通股。她的财务顾问提供了如表所示的预测信息:ABC 股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合,她正在考虑是否要继续持有ABC 股票。假定格蕾丝继续持有ABC 股票,包括ABC 股票在内的原组合收益的协方差为()。
A.0.109%B.0.028%C.0.315%D.0.328%E.0.345%
单项选择题如表所示的资产组合中不属于马科维茨描述的有效率边界的是()。
A.aB.bC.cD.dE.信息不足,无法判断