A.大 B.小 C.不确定 D.随便
多项选择题APT模型的基本假设()。
A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B.存在无数多种证券,可以构造出风险充分分散的资产组合 C.投资者是风险规避的 D.投资者是不知足的,只要有套利机会就会不断套利,直到无利可图为止
多项选择题市场期望理论假设条件包括()。
A.投资者风险中性,仅仅考虑(到期)收益率而不管风险 B.投资者对不同期限的债券有不同的偏好 C.所有市场参与者都有相同的预期,金融市场是完全竞争的 D.在投资人的资产组合中,期限不同的债券是完全替代的
多项选择题关于投资组合,下列说法正确的是()。
A.组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券 B.只要组合中的资产两两不完全正相关,则组合的风险就可以得到降低 C.只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同,则随着组合的风险降低的同时,组合的收益等于各个资产的收益 D.只要组合中的资产两两不完全负相关,则组合的风险就可以得到降低
多项选择题马科维茨模型假定投资者是根据()来选择最佳投资组合的。
A.均值 B.收益 C.方差 D.协方差
单项选择题实际证券的收益()SML。
A.一定等于 B.一定大于 C.一定小于 D.可能偏离
多项选择题动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构()。
A.上升的更上升 B.上升的可能更上升可能下降 C.下垂更下降 D.下垂的可能上升可能下降
单项选择题马克维茨模型假定,证券之间的相关系数不能为()。
A.0 B.1 C.-1 D.不确定
多项选择题行为金融的启示()。
A.所有的投资者包括专家都会受制于心理偏差的影响,机构投资者也可能非理性 B.投资者可以在大多数投资者意识到错误之前采取行动而获利 C.社会性的压力使人们之间的行为趋向一致 D.投资者要获得超额收益只能依赖于内幕消息
多项选择题债券有两种主要形式,是()。
A.贴现债券 B.附息债券 C.国家债券 D.金融债券
单项选择题长期债券和短期债券分别适应于不同的投资者,是()。
A.市场期望理论 B.流动性偏好理论 C.市场分割理论 D.均值方差模型