市场期望理论假设条件包括（）。

多项选择题关于投资组合，下列说法正确的是（）。

A.组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券
B.只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低
C.只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益
D.只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低

多项选择题马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

A.均值
B.收益
C.方差
D.协方差

单项选择题实际证券的收益（）SML。

A.一定等于
B.一定大于
C.一定小于
D.可能偏离

多项选择题动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构（）。

A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降

单项选择题马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。

A.0
B.1
C.-1
D.不确定