单项选择题利用标的资产多头与看涨期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。
A.看涨期权多头B.看涨期权空头C.看跌期权多头D.看跌期权空头
单项选择题某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌态度,于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值,他应该采取()的策略。
A.买进该期货合约的看涨期权 B.卖出该期货合约的看涨期权 C.买进该期权合同的看跌期权 D.卖出该期权合同的看跌期权
单项选择题一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2,连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d)),该看涨期权的价格为()元。 Black-Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中,
A.0.64 B.0.36 C.0.4 D.0.3
单项选择题一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3,连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表,该看跌期权的价格为()元。 Black—Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中,
A.3.32 B.3.63 C.3.97 D.4.07
单项选择题考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨期权价格为()元。
A.10.83 B.17.69 C.19.37 D.20.28
单项选择题图17-1是关于××期权的描述,则下列各项中表述错误的是()。
A.反映看涨期权买方的收益状况 B.当标的资产价格涨为75元时,买方可以选择行权,也可以不选择行权 C.当标的资产价格涨为75元时,买方的损益平衡 D.当标的资产价格涨为80元时,买方的损益平衡
单项选择题下列图形能反映外汇看涨期权卖方的收益状况的是()。
A.A B.B C.C D.D
单项选择题买入看涨期权,( )。
单项选择题股票看涨期权的价格与( )呈负相关关系。
单项选择题某投资者目前持有一期权,他有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买500份美国长期国债期货合约,则该期权属于( )。