一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2，连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d))，该看涨期权的价格为()元。
Black-Scholes公式为：c=SN(d₁)-Xe^-r(T-t)N(d₂)
其中，

单项选择题考虑两期的二叉树模型，则该股票的欧式看涨期权价格为（）元。

A．10.83
B．17.69
C．19.37
D．20.28

单项选择题如果到期时股票价格为28元，则此策略的净收益为( )元。

单项选择题一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为()元。 Black—Scholes公式为：c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中，

A.3.32
B.3.63
C.3.97
D.4.07

单项选择题如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为( )美元。

单项选择题考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。