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单项选择题

一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为()元。
Black—Scholes公式为：c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)
其中，

A.3.32
B.3.63
C.3.97
D.4.07

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热门试题

单项选择题如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为( )美元。

A．0
B．200
C．400
D．600

单项选择题考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。

A．+0.556：10.38元
B．+0.556；14.02元
C．-0.556；15.00元
D．-0.556；7.48元

单项选择题构造此蝶式差价期权的成本为( )元。

A．0
B．1
C．3
D．5

单项选择题此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。

A．200
B．300
C．500
D．600

单项选择题依据期权的平价理论，( )，看跌期权的价格会提高。

A．标的商品价格波动程度提高
B．无风险利率上升
C．执行价格下降
D．至到期日前所剩余时间缩短