一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3,连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表,该看跌期权的价格为()元。 Black—Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中,
A.3.32 B.3.63 C.3.97 D.4.07
单项选择题如果到期时,IBM公司的股票价格为每股103美元,该投资者的利润为( )美元。
单项选择题考虑一期的单步二叉树模型,则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。
单项选择题构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
单项选择题此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。
单项选择题依据期权的平价理论,( ),看跌期权的价格会提高。
单项选择题股票看跌期权价格______相关于股价,______相关于执行价格。( )
单项选择题对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格( )执行价格越多,内涵价值越大。
单项选择题如果某可转换债券面额为1000元,规定其转换比例为40,则转换价格为( )元。
单项选择题某客户购买了执行价格为70元 股的某公司股票的看涨期权合约,期权价格为6元 股。如果忽略交易成本,该客户的盈亏平衡价格是( )元。
单项选择题一般情况下,当期权为( )时,期权的时间价值最大。