市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券面值占总面值的比重。

判断题完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线，其截距相同，斜率异号。

判断题套利行为将导致一个价格调整过程，最终使同一种资产的价格趋于相等，套利机会消失。

多项选择题APT模型的基本假设（）。

A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B.存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合
C.投资者是风险规避的
D.投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止

多项选择题市场期望理论假设条件包括（）。

A.投资者风险中性，仅仅考虑（到期）收益率而不管风险
B.投资者对不同期限的债券有不同的偏好
C.所有市场参与者都有相同的预期，金融市场是完全竞争的
D.在投资人的资产组合中，期限不同的债券是完全替代的

多项选择题关于投资组合，下列说法正确的是（）。

A.组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券
B.只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低
C.只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益
D.只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低