跨式组合与异价跨式组合都是由一个看涨期权和看跌期权的多头寸组成。跨式组合两个期权具有相同的执行价格和到期日。异价跨式组合由不同的执行价和相同的到期日的期权组成。
问答题采用什么样的交易可以产生倒置日历差价？
问答题对投资者而言，什么是购买蝶式差价的良好时机？
问答题解释熊市差价的两种构造方式。
问答题“提前行使美式看跌期权是货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的衡量”，解释这一观点。
问答题列举来年两个原因说明为什么无股息股票的美式看涨期权不应提前行使。第一个原因涉及货币的时间价值；第二个原因在利率为0时也成立。
