A.债券的利息B.标的资产充足的供应量C.金银的储存成本和保险费用D.股票的红利下列哪一项不属于持有期货合约标……

单项选择题期货溢价用于形容以下哪种情况？（）

A.远期价格高于现货价格
B.远期价格低于现货价格
C.远期价格等于现货价格
D.以上都不正确

单项选择题下列关于外汇远期合约的表述正确的是（）。

A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C.如果本国货币升值，则对外币做多的一方一定会遭受损失
D.到期日的结算金额是基于LIBOR 的

单项选择题下列哪项属于对冲基金市场风险中的方向性风险？（）

A.基差风险
B.凸度风险
C.久期
D.波动率风险

单项选择题以下哪个选项显示了右偏的分布？（）I、正态分布II 、对数正态分布III、看跌期权空头收益率分布IV、看涨期权的多头收益率分布。

A.仅II
B.仅III
C.II和III
D.I，III和IV

单项选择题假设给到如下概率矩阵，股票B的标准差等于多少？（）

A.0.11
B.0.22
C.0.33
D.0.15

单项选择题假设随机变量X和Y代表2个不同投资组合的年收益率。如果E[X]=3，E[Y]=4，E[XY]=11，那么，Cov[X，Y]=（）。

A.-1
B.0
C.11
D.12

单项选择题在给定0.05显著性水平下，金融市场投资部负责人想检验一下由20位基金经理组成的激进型投资团队表现是否显著地好于市场平均水平。其中，激进型投资团队的平均回报是17%，激进型投资团队的标准差是20%，市场平均回报是10%。以下说法正确的是（）。

A.激进型投资团队的表现显著地好于市场平均水平
B.激进型投资团队的表现不是显著地好于市场平均水平
C.激进型投资团队的表现显著地低于市场平均水平
D.激进型投资团队的表现等于市场平均水平

单项选择题在0.05显著性水平下，要检验中证800指数在36个月期间的月平均收益率大于5%。从中证800中随机抽样70只股票作为样本，它们的月平均收益率是6%。假设总体标准差等于2%，则备择假设为如下哪个选项较为合适？（）

A.总体月平均收益大于或者等于5%
B.总体月平均收益小于5%
C.总体月平均收益不等于5%
D.总体月平均收益大于5%

单项选择题某知名分析师在股票市场找到了50只高市盈率小盘股组成投资组合，并与市场小盘指数进行回归分析，得到回归直线为：y=3+6*x，如果这个回归方程收益率的标准误是6，beta的标准误是4，那么这个beta的t关键值是多少？（）

A.0.90
B.2.33
C.1.25
D.1.65

单项选择题GARCH（1，1）模型被广泛用于波动率预测，其表达式为：其中un-1和σn-1分别代表在n–1天的收益和波动。模型对参数α和β有一定的限制，问以下哪种情况下，模型是稳定的？（）

A.α=0.084427；β=0.909073
B.α=0.084427；β=0.925573
C.α=0.090927；β=0.909073
D.α=0.090927；β=0.925573

单项选择题样本具有以下特征：样本均值等于2.5%；样本标准差等于2%；样本中有900个观测值。样本均值的标准误为（）。

A.0.12%
B.0.07%
C.0.03%
D.0.05%

单项选择题某组合95%的VaR值为15.2。如果置信水平调整为99%，那么对应的新的VaR值为（）。

A.10.8
B.5.2
C.18.1
D.21.5

单项选择题某投资者观察一只股票发现5天内平均有2天股价是上涨的，另外3天是下跌的，使用二项式分布计算接下来9天内有7天上涨的概率为（）。

A.1.9%
B.3.9%
C.2.1%
D.7.0%

单项选择题根据套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory），以下哪个选项是错误的？（）

A.套利定价理论是基于因素的均衡模型
B.套利定价理论的基础是一价定律
C.套利定价理论包含单一投资期的假设
D.与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设投资者是风险厌恶的

单项选择题在风险管理中，以下哪个选项正确反应了董事会职责？（）I、撰写机构的风险偏好申明书。II、制定机构风险偏好的整体框架。

A.仅I
B.仅II
C.I和II
D.以上答案都不是