在UED 公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E （r）-0.……

单项选择题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ，风险投资组合P 由两种风险证券组成，分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15，方差是0.009；E 的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合，40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D 和E 的价值分别是（）美元。

A.310，290
B.330，270
C.360，240
D.370，230
E.385，215

单项选择题假定设计了一个投资组合C ，将34％的资金投资到无风险资产，其余的投资到组合I 中。则这个新的投资组合C 的预期收益是（）。

A.12.23%
B.12.38%
C.12.54%
D.12.69%
E.12.76%

单项选择题设决策者的效用函数为u（x），定义域[a ，b]，u（x）二次可微，下列函数中，可以衡量决策者风险态度的相对风险Arrow-Pratt 指数函数的是（）。

A.
B.
C.
D.
E.

单项选择题股票K和 的概率分布如表所示。股票K和L的协方差是（）。

A.-0.00004
B.0.0012
C.-0.0013
D.0.00015
E.0.00063

单项选择题一个保守的投资者的效用函数为u（x）=x0.025，x≥0，并具有1000个单位的财富，其中用375个单位购买了彩票，并且以概率p得到50000个单位，以概率（1－p）一无所获。则p=（）时，该投资者购买彩票与不购买相当。

A.0.01
B.0.03
C.0.05
D.0.08
E.0.10