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单项选择题

假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%,标准差σ=0.18;投资组合2的标准差σ=0.25,……

假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%,标准差σ=0.18;投资组合2的标准差σ=0.25,年末现金流为5000和14000美元的概率是相等的,若在投资组合1和投资组合2的选择上没有差别,则投资组合2的价格是()。

A.7712.14
B.7734.78
C.7756.43
D.7825.13
E.7953.45

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