假设某投保人的效用函数为u（w）=klnw，则Arrow-Pratt 相对风险系数与绝对风险系数之比为（）。……

单项选择题某决策者的效用函数u（x）=当前财富为9个单位资产，他可以通过支付2个单位资产来转移某种风险给付。已知该风险给付的额度分别为－3，9，18，相应的概率为1－p－p2，p，p2（0 ＜ p ＜ 1）。当p=（）时，这个决策对决策者的期望效用无差异。

A.1/6
B.1/5
C.1/4
D.1/3
E.1/2

单项选择题对于效用函数u（x）＝x－0.02x2，0 ≤ x ≤ 1。下列说法正确的是（）。（1）u（x）＝x－0.02x2是风险喜好型效用函数；（2）对任意a ＞ 0和常数b，v（x）＝au（x）+b是风险厌恶型效用函数；（3）u（x）满足下列不等式a－b－0.02（a2－b2） ＜ （1－0.02a）（a－b）（0 ＜ a ＜ b）。

A.（1）
B.（2）
C.（3）
D.（1）（2）
E.（2）（3）

单项选择题如表：U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。如果对一个投资者来说，若A=-2，则该投资者会选择的投资为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.无法判断

单项选择题图反映投资者可获得的最大效用水平的曲线是（）。

A.1
B.2
C.3
D.4
E.无法判断

单项选择题马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（）。

A.系统风险的减少
B.分散化对于资产组合的风险的影响
C.非系统风险的确认
D.积极地资产管理以扩大收益
E.以上说法都不正确