对于效用函数u（x）＝x－0.02x²，0 ≤ x ≤ 1。下列说法正确的是（）。
（1）u（x）＝x－0.02x²是风险喜好型效用函数；
（2）对任意a ＞ 0和常数b，v（x）＝au（x）+b是风险厌恶型效用函数；
（3）u（x）满足下列不等式a－b－0.02（a²－b²） ＜ （1－0.02a）（a－b）（0 ＜ a ＜ b）。

单项选择题如表：U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。如果对一个投资者来说，若A=-2，则该投资者会选择的投资为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.无法判断

单项选择题图反映投资者可获得的最大效用水平的曲线是（）。

A.1
B.2
C.3
D.4
E.无法判断

单项选择题马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（）。

A.系统风险的减少
B.分散化对于资产组合的风险的影响
C.非系统风险的确认
D.积极地资产管理以扩大收益
E.以上说法都不正确

单项选择题股票之间的相关系数如下：Corr （A ，B ）=0.85；Corr （A ，C ）=0.60；Corr （A ，D ）=0.45。每种股票的期望收益率为8％，标准差为20％。如果投资者的全部资产现在由股票A 组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.信息不足，无法判断

单项选择题计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。已知最初的投资是100美元，如果预期收入是122美元，那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为（）美元。

A.50，50
B.70，30
C.300，-200
D.200，-100
E.100，0